Council Directive 93/6/EEC

of 15 March 1993

on the capital adequacy of investments firms and credit institutions (repealed)

F1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Annotations:

F1Article 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEFINITIONS

F1Article 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INITIAL CAPITAL

F1Article 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROVISIONS AGAINST RISKS

F1Article 4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MONITORING AND CONTROL OF LARGE EXPOSURES

F1Article 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VALUATION OF POSITIONS FOR REPORTING PURPOSES

F1Article 6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SUPERVISION ON A CONSOLIDATED BASIS

F1Article 7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REPORTING REQUIREMENTS

F1Article 8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COMPETENT AUTHORITIES

F1Article 9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F1Article 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRANSITIONAL PROVISIONS

F1Article 11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F1Article 11a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FINAL PROVISIONS

F1Article 12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F1Article 13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REVIEW CLAUSE

F1Article 14

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F1Article 15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F1ANNEX IPOSITION RISK

INTRODUCTION

Netting

F11.

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F12.

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F13.

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F1Particular instruments

F14.

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F15.

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F16.

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F17.

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F18.

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F19.

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F110.

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F111.

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Specific and general risks

F112.

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TRADED DEBT INSTRUMENTS

F113.

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Specific risk

F114.

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General risk

F1(a)Maturity-based

F115.

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F116.

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F117.

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F118.

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F119.

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F120.

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F121.

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F122.

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F123.

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F1(b)Duration-based

F124.

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F125.

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F126.

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F127.

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F128.

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F129.

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F130.

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EQUITIES

F131.

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Specific risk

F132.

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F133.

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General risk

F134.

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Stock-index futures

F135.

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F136.

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F137.

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F138.

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UNDERWRITING

F139.

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F1ANNEX IISETTLEMENT AND COUNTER-PARTY RISK

SETTLEMENT/DELIVERY RISK

F11.

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F12.

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COUNTER-PARTY RISK

Free deliveries

F13.1.

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F13.2.

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Repurchase and reverse repurchase agreements, securities or commodities lending and borrowing

F14.1.

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F14.2.

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OTC derivative instruments

F15.

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OTHER

F16.

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F1ANNEX IIIFOREIGN-EXCHANGE RISK

F11.

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F12.

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F13.1.

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F13.2.

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F14.

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F15.

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F16.

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F17.

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F18.

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F19.

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F110.

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F111.

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F1ANNEX IVOTHER RISKS

F1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F1ANNEX VOWN FUNDS

F11.

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F12.

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F13.

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F14.

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F15.

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F16.

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F17.

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F18.

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F19.

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F1ANNEX VILARGE EXPOSURES

F11.

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F12.

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F13.

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F14.

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F15.

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F16.

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F17.

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F18.

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F19.

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F110.

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F1ANNEX VIICOMMODITIES RISK

F11.

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F12.

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F13.

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F14.

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F15.

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F16.

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F17.

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F1Particular instruments

F18.

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F19.

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F110.

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F111.

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F112.

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F1(a)Maturity ladder approach

F113.

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F114.

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F115.

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F116.

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F117.

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F118.

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F1(b)Simplified approach

F119.

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F120.

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F1ANNEX VIIIINTERNAL MODELS

F11.

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F12.

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F13.

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F14.

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F15.

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F16.

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F17.

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F18.

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F19.

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F110.

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F111.

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F112.

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F113.

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F114.

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